Research | Funded Projects

PROPRIETÀ  PROBABILISTICHE E STATISTICHE DEI TRW

Il progetto di ricerca prevede di:1. analizzare la letteratura corrente riferita ai Random Walk non lineari;2. individuare le connessioni probabilistiche fra questa slasse di processi e quelli browniani frazionari e multi frazionari;3. definire delle procedure di identificazione di questi processi a partire da una serie storica osservata su questi;4. stimare in modo efficienti, e quindi di modo che gli stimatori ottenuti siano quantomeno consistenti, i paramtri dei processi;5. derivare la distribuzione, quanto meno asintotica, degli stimatori proposti. Queste distribuzioni possono essere ottenute con metodi di simulazione intensiva di tipo Monte Carlo;6. Elaborate tests sui parametri stimati e verificarli sia con dati simulati che riferiti a fenomeni reali come le quotazioni di attivi finanziari o alcuni proprietà idrauliche ed idro-geologihe di specifici suoli.