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RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT: METHODS AND STRATEGIES

Il progetto di ricerca prevede lo studio di modelli quantitativi che siano in grado di soddisfare la domanda di aziende, banche e assicurazioni in materia di gestione e valutazione del rischio. Infatti nel contesto economico - finanziario in cui attualmente operano banche, imprese e società finanziarie, una gestione efficace ed efficiente del rischio rende necessario l’utilizzo, in maniera critica, delle più recenti tecniche di risk management e credit scoring. Lo studio si focalizzerà, inizialmente, sulla valutazione del rischio finanziario e sulle sue possibili perdite, con particolare riguardo ai problemi connessi al rischio di credito e di mercato, al fine di individuare dei precisi indicatori rappresentativi delle due fondamentali tipologie di rischio a cui è soggetto un portafogli crediti.Successivamente, nel corso della ricerca, sarà posta particolare attenzione alla gestione del rischio aziendale e cioè si studierà il processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale, il processo attraverso il quale le aziende si occupano dei rischi associati alle attività svolte con l’obiettivo di ottenere dei benefici riguardanti le singole attività e/o l’insieme delle stesse. Verranno analizzate le problematiche di risk management in maniera organica tenendo in considerazione tutti gli elementi pratici e teorici alla luce degli sviluppi degli ultimi anni in termini di best practice e in particolare alla luce della stesura, nel 2004, del fondamentale documento Enterprise Risk Management – Integrated Framework. In altri termini, l'obiettivo della gestione del rischio e quindi di questa ricerca, non è l'eliminazione completa del rischio ma quello di valutare quali rischi assumere al fine del conseguimento dei risultati previsti e degli obiettivi prefissati. L’attenzione dedicata a questo tema nel dibattito accademico e negli ambienti professionali testimonia la consapevolezza degli operatori circa l’impatto che un potenziale danno può avere sui profitti aziendali e sulla stessa sopravvivenza dell’impresa e che quindi un’efficiente gestione del rischio permette un’ottima allocazione delle risorse e un’efficace protezione delle perdite inattese.