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SELEZIONE DELLE VARIABILI NEL CASO DI ALTA DIMENSIONALITÀ 

Questo progetto di ricerca si pone nell’ambito della Regressione non parametrica con alta dimensionalità per la selezioni delle variabili. Gli aspetti innovativi saranno posti sulla rimozione della ipotesi di additività. Inoltre, si cercherà di introdurre uno stimatore, tipo Polinomi Locali, ma in grado di stimare opportune quantità quando la dimensione è maggiore del numero delle osservazioni.Un altro importante aspetto riguarderà l’uso possibile della Verosimiglianza Empirica per decidere sulla selezione delle variabili.Infine, un aspetto non trascurabile del progetto riguarderà la selezione contestuale del tipo di variabile (lineare, non lineare e non rilevante). In questo modo si tenterà di superare una limitazione del lavoro di Lafferty e Wasserman (2008) legata alle variabili lineari che non sono identificate tramite la procedura RODEO (Lafferty e Wasserman, 2008).